緊急更新 多分、本当の混乱はこれからです。

自分の頭の整理も含めて、この相場の何が危険で、どう張ったらいいのか、を考えてみます。

現在、リーマンショックを上回るような暴落が世界で発生しています。リーマンショック以降の上げ一辺倒の相場が完全に崩れた形ですね。

しかし、大事なことですが、現在は、みんなが「株式マーケットの暴落」でブツブツ言ってるだけの話です。株は下がれば上がるし、なんの問題もありません。

世界最大のマーケットは株ではなく債権です。そして、ここ最近は債権マーケットの空前のバブルでした。

ここで注目すべきは、「ジャンク債≒ハイイールド債」です。 ハイリスク＝高利回りな債権、といわれてもわかりにくいかもしれませんが、倒産リスクの高い会社への貸付をしている社債、などと考えれば、なんとなくヤバさが分かると思います。倒産しそうだけど、社債発行して資金繰りをどうにかしたい！みたいな会社です。

単品のジャンク社債だけを見ると、誰がどの目でみてもヤバいと分かるのですが、問題を厄介にしているのは、それらが沢山のの組み合わせでパッケージ化したCLOという商品です。

つまり、CLOは、中身が分からないヤバい商品の寄せ集めです。詳しいことはわかりませんが、パッケージの中の1～2社くらい破産しても大丈夫、くらいで設計されているのだと思います。

リーマンショックの際に問題の引き金になったサブプライムローンは低所得者向け不動産ローンでしたが、CLOはその社債版です。細かい数字までわかりませんが、サブプライムローンとは比較にならない巨大な市場らしいです。そりゃ、社債と貧乏人向けの住宅ローンでは規模が違います。

1～2社潰れても大丈夫、なCLOなので、それぞれが同時に倒産する確率を計算したりすると、おそらく、リスク・リターンのよい商品なように見えるんだと思います。しかし、今回のコロナのように世界的な不況が来たら、1～2社で済むわけが有りません。資金繰りが脆弱な会社から次々と倒産してくと思われます。あのNBAが中止ですよ。アメリカにいけば、バーやレストランでみんなでNBAを観戦する文化があるので、飲食店もかなりの打撃なはずです。

そんなCLOを大量に保有しているのが、我らが農林中金だそうです。何やら、アメリカが発行するすべてのCLOの内、20％程度を保有しているとか。

こちらの鍵付きの記事からいくつか農林中金の実体を抜粋します。 https://jp.wsj.com/articles/SB10039284450484833869604585132940424456682

そこに救世主として現れたのが、日本の農林中央金庫（農林中金）だ 「（農林中金に）認めてもらうことは非常に価値がある」「市場が不安定化した場合でも、彼らは残るからだ」 ～ 農林中金は好みのうるさい顧客でもある。一緒に仕事をする約15～25人のCLOマネジャーのリストを常に確保しており、それ以外の数十人とは仕事をしないという。

農林中金は、70兆円近い預金を日本の農家から集めて、それを運用しているわけですが、その現金を担保に株やCLOなどを買いまくっている、ということですね。

この記事の表現からすると、殿様商売。バブル期の（後から見れば惨めな）日本企業の様相です。

これは、「池の中のクジラ」とも言われており、世界中から批判されています。次の暴落の引き金になるぞ、と。

農林中金は、既に70兆円以上のCLOを保有しているとニュースで出ていました。

ちなみに、ハイイールド債のETFをみたところ、軒並み30％程度の下落となっていたので、20兆円以上のドローダウンを食らっているわけですね。どうやら株も結構買ってるらしいので、株の含み損もヤバそうです。少なく見積もって30兆円以上のドローダウン中だと思います。

もちろん、もはや、損切りも出来ないと思いますので、バランスシートは相当やばい状態になっていると思います。

未上場企業なので、IRの義務はないような気がしますが、これって普通なら開示すべきなレベルなんじゃないでしょうか。。開示されたら貸付騒ぎになりそうですが。損金の引当が必要だから、どこかのタイミングでIRは出てきそうですが。

JAバンクにお金を預けている人は要注意かな、と思います。農林中金に貸付騒ぎが起こったら、連鎖的に他の金融機関もやばいことになりそうです。

これが金融崩壊のシナリオの1つ目です。

2つ目のシナリオです。国内の別の銀行に目を向けます。

日本は、マイナス金利を導入して、この数年、空前の低金利です。つまり、本来、利ざやで稼ぐはずの金融機関の利益の厳選が日銀によって葬られているわけです。メガバンクと黒田さん、戦ってましたよね。そこで、金融機関もこぞって、利ざやのある商品を買っていました。その中には、ジャンク債も含まれていたわけです。

下のノートにジャンク債の投資比率が高い地銀がまとめられていました。

サブプライムローンの再来！ジャンク債で倒産する銀行シリーズ！｜マンゴー SNS Pay 農家 沖縄 熱帯果樹 マンゴー製作所｜note

非上場の銀行も含まれてますが、ほとんど上場してますね。評価損の額までは調べてませんが、一定額以上の評価損になると開示がでると思います。 財務ルールに詳しくないので、いつになるのかはわかりません。月で区切るのかな？

弱小の地銀が１つ倒産したところで、大きなインパクトはないかもしれませんが、連鎖的に倒産されると非常に怖いですね。

また、同じブログにSBIグループもどうやら、ジャンク債比率が高い、ということが書かれてます。SBIは地銀よりも規模が大きいので、そこも怖いところですね。私もSBIの証券も銀行も口座を持ってますが、一応、別の銀行に移動しておこうかな、、と思ってます。一旦、預金封鎖、とかになると面倒なので。。

最後のシナリオは、ドイツ銀行から崩壊が始まるシナリオですね。

昨日、既にやばいニュースが出ていました。

https://jp.reuters.com/article/deutsche-bank-bonds-idJPKBN20Z050

最近発行された他のＣｏＣｏ債は、感染拡大が深刻なイタリアの銀行が発行したものを中心に、新型コロナ流行の打撃を受けている。 伊銀ＵＢＩバンカが１月に発行したＡＴ１債（発行額４億ユーロ）は９日に利回りが１７４ベーシスポイント（ｂｐ）急騰し、７．１７％となった。伊銀バンコＢＰＭのＣｏＣｏ債は利回りが９．６７％と、月初の６．６％から大幅に上昇している。

読むだけでヤバそうな雰囲気ですが、ドイツ銀行の破産から発生する負の連鎖もヤバそうです。市場は織り込みに行こうとしてると思いますが、規模が大きすぎて、中々織り込みきれないような気もします。

逆のシナリオ

今回はコロナウイルスの流行が起因となった暴落です。

なので、ウイルスが落ち着けば、基本的には元通りに戻ります。

問題は、ウイルスが落ち着くまで金融機関や民間企業が耐えきれるか、というチキンレース的な話なんだと思います。

今後、想定よりも短期間で収束して、相場の雰囲気が元通りになれば、すごい勢いで株価は戻すと思います。そうすれば、今回の暴落は「世紀の買い場」だったと後から評価されるわけです。

一人の弱小投資家として、一番おもしろいのは、さらに暴落して金融機関がめちゃくちゃになってからの、暴騰です。リーマンショックは、逆の見方をすれば、世紀の買い場だったわけですが、さらにすごい買い場が訪れることが一番おもしろいなと思ってます。（そのタイミングで現金があれば、、ですが💦）

まー、これはどっちに転ぶか全く分かりません。

対策は次の通りです。

アグレッシブプラン

上記で上げた金融機関が、踏ん張りきれば今回の危機は免れるかもしれません。FRBは巨額の資金を市場に注入することを発表しましたが、日銀はECBは、もはややれることがあまりなく、今のところパッとした対応策が出ていません。せいぜい、自分たちの買い入れ額を増枠するくらいでしょうか。これ以上マイナス金利を深堀りすると、既に倒産寸前の銀行の寿命が短くなります。

仮に、本当に連鎖的に金融機関が倒産し始めると、正直笑い事ではなくなると思います。東京オリンピックの延期など、暗いニュースもある中、日本中がお葬式ムードになるんじゃないでしょうか。

そんな中、もし、果敢に攻めるのであれば、とにかく空売りです。空売りしやすい銘柄は、やっぱり日本株でしょうか。既に結構下げていますが、危機が起きれば、まだまだ下げ余地はあると思います。

そこで軍資金を作った上で、底値近辺で株を買い直します。株は、経済が動いて、世界の人口が増えて、技術革新が続く限り必ず上がります。なので、なるべく安値で書い直したいところです。

ただし、今は総悲観で売られまくってますが、ちょっとした材料でガツンと値段が戻る可能性があります。そうすると、レバレッジをかけてしまっている場合は一気に損切り、ということになりかねません。また、底だと思った金額から、さらに下がる可能性もあります。下げも最後の下げが一番強烈ですので注意が必要です。

あ、間違っても、円高を狙って、ドル円ショートなどを仕掛けてはいけません。僕はこれで既にやられました（泣）　3/12は、株が暴落しているのに、何故か強烈な円安でした。 既に株と円の相関はなくなっています。（どうやら、昨日はドル不足の懸念から買い戻しが発生したらしいです）

さらに、日本の金融機関が連鎖倒産すると、「悪い円安」が来る可能性もあります。ちょっと、ドル円の動きは全く素人には読めない展開かと、、。

ディフェンシブプラン

とりあえず、現金を確保しておいて、株が大きく下落したタイミングで株を少しずつ買っていく、という感じではないでしょうか。

既に起こっている今回の暴落で、金融崩壊の準備は出来たと思いますが、次の引き金は誰が引くのかわかりません。ドイツ銀行か日本の金融機関か、はたまた、アメリカ発かもしれない。脆弱なのは、日、欧、だと思いますけどね。。けど、こういうのは読みすぎると、間違います。結局、僕は世界の1％も理解してませんので。

色々書きましたが、トレードするなら、思い込みが一番やばい相場です。ここで安いとか、ここで高いとか、あまり関係ないと思います。指値注文にちゃんと損切り入れておく、ということしか実際は出来ないです。

僕の選択は・・・？

基本的には、ディフェンシブプランです。

ただ、こんな相場でも自動売買は好調なので、とりあえず今まで通り、自動売買は走らせつつ、株ショートも勝負していきたいと思います。

とはいえ、もう相場恐ろしすぎるので、10万円を軍資金に海外ブローカーのゼロカットシステムを前提に勝負してやろうかと。

今回の怖いのは、戻しです。エリオット波動のA波？というのでしたっけ。ショートカバーが発生してくると思うので、ドカンと値段が戻すと思います。

ただ、あまりにロング勢が多くて、損切りとショートカバーが相殺されて、大して値段が戻らない可能性もあるのかな、、とか思ったり。日本人は買い越しらしいですし。

まー、わかりませんが、まずは口座に残っている以前破産した口座に残っている笑、2万円で遊びつつ、チャンスとわかれば、10万円ほど入金して勝負したいと思います。もちろん、海外ブローカーのゼロカットが必須ですね。

以上です。とりとめもないですが、この相場で10万のリスクで100万を儲ける、くらいのことはしたいな、、と思います。10万なんてすぐ吹っ飛びますけどね💦

追記：

方針決めました。今回、Gem Forexという怪しさ抜群のブローカーを使ってみます。なんと、100％入金ボーナスがあるそうなので、予定では、25万入金で50万の証拠金で勝負したいと思います。

NIKKEI225 cashを約100枚～300枚程度買う予定です。含み損が25万を超えたら一旦損切りして、少し引きつけてから再度チャレンジします。25万のリスクで2～3回勝負。利益は50万～100万を目指します。15000円割れて、歯止めが効かなくなったら、100万も取れるかもね。リスクリワード1:4の勝負ならいいでしょう！

【重要な追記あり】猫はかせ新作雑レビュー SPEED_STAR_AD5

重要な追記を下に書きました。文章の途中までは、前向きな評価が続きますが、私的には購入は見送った方がよさそうだという判断になりました。

以下、本文。

猫ウォッチャーとして猫さん新作レビュー。

www.gogojungle.co.jp

結構よさそうな雰囲気。 ワンポジで、フルSLも60と、抑え気味です。

しかも、毎年ずっと安定してPipsを重ねてる。さすが職人！と言いたくなるようなバックテスト。

RRR（Payout Ratio）が0.57って猫博士にしてはすごく珍しい。

多分、自身の作品が、次々と特大SLを食らったことで、おそらく方針転換したんでしょうね。

ロジック損切りも多そうです。イイネ！

直近はずっとPips数安定してますね。素晴らしい。

気になるのはトレード時間の歯抜けですね。 この時間に一体何が起きたのか。

あえて理由を推察するなら、

日本時間の指標発表を避けた？欧州入前？NY終盤？

んー、よくわからないですね。気になる方は、コミュニティで聞いてみてもよいかもしれないですね！

個人的に、結構いいスペックのEAだと思いますが、歯抜け時間だけが非常に気になります。

評価ランクはBとしておきましょう。ポートフォリオに入れてMDDが減るようであれば、買い推奨です。

400pipsくらいは普通にDDしてくると思うので、1Lot運用で40万、0.5Lot運用で20万のDDがあってもスルーする精神力が必要です。 マイルール的には0.5Lot運用が限界かな、、という感じのEAです。

ともあれ、悪くないEAだと思います。

重要な追記

PFが低いのを見落としてました。。。PFが低いことがダメなわけではないですが、PFが低いと、フォワードのバックテストの小さなズレの積み重ねが超重要になってきます。

例えばの数字ですが、10pips×10回勝利（合計100pips)して、22pips×4回負ける(-88pips)、みたいな戦いにおいて、平均10pipsの勝ちが8.8pipsになるとトントンになり、それ以下だとジリジリ負ける一方です。PF1.14というのは、だいたいそんな世界観の勝負です。

ところが！！！！

このEAで猫博士が前提としているスプレッドは5point=0.5pipsです。0時台トレードはないとはいえ、AUDUSDで5pointのスプレッドで安定してトレードできるブローカーは、日本にはないんじゃないですかね？なので、PFはさらに厳しいことになるかもしれません。BTのスプレッドをもう少し現実的な値にして、スプレッドフィルターをかけた上で、リアル環境でどこまで成果を出せるかは、正直、このBTだけだと全く分かりません。

買い推奨と書きましたが、リアルフォワードを最低でも半年以上は見ないと判断できないEAです。購入を検討された方は、踏みとどまった方がいいかもしれません。デモフォワードのグラフを見ると、うまく利益を詰んでるように見えるかもしれませんが、最終的にはリアルで負けるパターンの可能性を疑ったほうがよいです。

いやー、猫博士ってこういうEA作りましたっけ？もう少し現実的なBTをする印象だったのですが(・_・;)

雑レビューなのに、適当に買い推奨とか書いてしまったので、反省します。スミマセン。気になるところだけざーっと見ちゃうと、自分が見落としがちなところも見る訓練になるので、いいな、と逆に思ったのでした。

EA評価はデータをトータルに見ないと分かりません！雑レビューでバックテストの読解力を高めたいと思います！

www.gogojungle.co.jp

数か月後の追記

うおー、フォワードみたら、クソEAでしたね！じりじり負け続けているので、ロジックが通用しなかった、というよりは、重要な追記で書いていたスプレッドの懸念がそのまま出ているような感じですね。

バックテストの際の、データの品質と、想定スプレッドは超絶大事ですね！改めて思いました。

楽天モバイルの申し込みが開始！エリア外の人も申し込むべき理由【先着300万名】

こりゃ、誰でも申し込んでおくべきでしょう！下に書いてますが、事務手数料3300円かかりますが、全額ポイント還元されますので、完全に実質無料です。

エリア外に住んでる人も、絶対に契約すべきです。

300万名限定らしいですが、おそらく、すぐに一杯になると思いますので、急ぐべし！です。

Rakuten UN-LIMIT（楽天モバイルSIM） 価格：3300円（税込、送料無料) (2020/3/4時点) 楽天で購入

一部修正！！！

楽天ポイントの還元には、どうやら、楽天の端末での認証が必要らしいです。

もし、このブログで買っちゃった人は、、どなたか楽天のユーザーのお友達に、一瞬でいいから、SIMの認証を通してもらってください。。 僕は家族の端末でやる予定。。

本当に申し訳ございません！ただ、Wifiルーターとして使えることは使えるはずなので、引続きそのように活用する予定です。

事務手数料は全額ポイント還元される　←間違い！

実質、完全に無料ですよね。。この時点で契約しない理由はないです。

ページを見ると、オンライン申し込みで3000ポイント還元、お申込み時の事務手数料3300pt還元、とありますので、よくわかりませんが、オンラインで申し込めば、事務手数料を全額還元された上に、3000ポイントももらえるということだと思われます。。どうしてそこまでするのか、正直謎ですが、、だとしたらすごい還元ですね。。

楽天が出しているAndroid端末での認証が必要でした。申し訳ございません。

Wifiルーター代わりに使える　条件有り

現在、楽天モバイルのエリアは都市部に限られています。残念ながら僕は田舎なのでエリア外に住んでいます。だから使えない、、、なんてことは全くありません！

東京、大阪、京都などに出張したとき、無制限のWifi代わりに使えるはずです。もうイー・モバイルも不要になりますね。

僕の場合、古いスマホをルーター代わりに使うつもりですが、何も無い方は、最安のスマホを購入すれば、それをルーターとして使えます。

あと、一応、AU電波で2GBまで使えるそうなので、エリア外でも十分にルーターとして使えそうです。

スミマセン、どうやらeSIM搭載の新しいスマホでしか使えないようです。公称ではiPhoneは対応外らしいですが2018年以降のiPhoneならeSIMが搭載されてるので使えるらしいです。

残念ながら古いiPhoneは使えないみたいです。

電話番号を追加で一回線持てるメリット

正式リリース後、MNPもできるようになるらしいですが、私はこれは追加回線として契約します。というのも、楽天モバイルをメイン回線にするには、まだかなり心もとないからです。先行ユーザーの口コミによると、通話が途切れることがあるらしいです。

だから、通話にはあまり期待はしていません。が、電話番号認証が必要なサービスの2つ目のアカウントが持てる、というのがアツいです。例えば、LINEの2つ目のアカウントを持てます。一度、SIMで認証を通してしまえば、その後はタブレットで使えるようになるので、仕事用とプライベートを切り離すこともできそうです。他にも、Uberも2つのアカウントを持って、クーポンを2回受け取ることができます。最近はSMS認証のサービスが増えてるので、結構、使える機会もあるんじゃないでしょうか！

SPU+1倍

SPUとは、楽天のサービスを使う程に、楽天市場での還元率が高まるサービスのことです。

色々あるので、ここでは省きますが、例えば、楽天証券でポイント投資をすれば、+1%とか、楽天カードを使って、市場で決済したらポイントアップ、、とか、色々あります。

今回、楽天モバイルを契約すれば、1％が追加でポイント還元されるようになります。つまり、完全無料の楽天モバイルのSIMを持つだけで買い物の還元率があがるので、黒字を積み上げられます。　

ちなみに、僕は、ふるさと納税も含めて、趣味の釣具やら、キャンプ用品、服や日用品などで、20～30万くらいは楽天市場で買い物する人なので、2～3000ポイントの還元を受ける予定です。

年間2000ポイントくらい、大したこと無い話かもしれませんが、落ちてるお金は拾うべきでしょう！

デメリット

デメリットを考えても思いつきません。

どうせ、契約しばりで最終的にお金払わされるんでしょー、とか思ってましたが、契約縛りも全くなしなので、いつでも解約できるらしいです。

今後、エリアが拡大して通話品質もよさそうなら、有料化する前に一度解約して、MNPで入り直そうかな。でも、楽天さんごめん、多分、1年後に解約することになりそう。。田舎まで安定して電波が届くのに一体何年かかるのやら。。

とりあえず、エリア外に住んでいようと、この1年間はメリットしかありませんね。

楽天の本気を見ました。正直、ここまでやらなくてもいいというくらいのキャンペーンかな、、と感じますが、祭りに乗っからにゃ損です！

皆さんの登録が間に合いますように！

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もし、ついでに何か端末を買うなら、、ということでオススメも書いておきます。

端末について

僕の場合は、古いiPhoneがあるので、それを使うつもりですが、もし、SIMロックフリー端末ないよ、って方は、この機会に一台買っておくのはどうでしょう？

安い端末でもSIMフリーが一台あれば、海外旅行の時にめちゃ便利です。日本のAmazonでSIMを取り寄せて、現地でそのままスマホ使う、っていう感じで僕は旅行してます。

もちろん、普通のAndroidやiPhoneであれば、ルーターとして使うこともできるので、国内でもかなり活用できそうです。

ややハイスペックなオススメ

送料無料 日本正規品 メーカー保証 OPPO Reno A 6.4 インチ Android Sim free スマホ本体新品 6G 64GB 指紋認証 顔認証 2500万画素 有機ELディスプレイ SIMフリー スマホ アンドロイド シムフリー スマートフォン ゲーミング 音楽 スマートホン 携帯 本体 防水 オッポ Renoa 価格：39380円（税込、送料無料) (2020/3/4時点) 楽天で購入

サブには若干、ハイスペックすぎるかもですが、お財布ケータイもできるし、申し分ないスペックです。

中古品

AmazonやメルカリなどでSIMフリーの中古品を適当に漁るのもよいと思います。

雑EA分析 ゴールドハンドプレミアム

ゴゴジャンが漸く、バックテストのダウンロード機能を復活させてくれたので、久々にEAチェックしてみたところ、ひどいEAが100本以上売れてたので、書いておきます。

花金に一人でお酒を飲んでる都合上、雑な文章になるかもしれませんが、予めご了承ください。

こういうフォワードのグラフ見ると欲しくなるんですよね。。よーくわかります。しかし、、、QuantAnalyzerにかけてデータを見ると、、

Payout Ratio（≒RRR）が0.16です。この時点で、購入は相当慎重にならないといけません。というか僕なら100%買いません。

こういうEAは連勝します。フォワードでも連勝しており、なんと、2/21時点で125名の方が購入しております。

しかし、、、、

一撃で800pipsという損切りがありえるEAです。200pips以上の負けも結構多そうですね~。

利用者からすれば、じゃあSLを100とか、いくら広くても200くらいに設定すればいいじゃないの？と思いますよね？

でも、しないのには理由があるんです。

SLを狭くするとバックテストの結果が悪くなるんです。バックテストの結果が悪いと商品売れないから困りますよね~。

あと、バックテストが2009年12月~開始されてるんですが、なんでこんなに中途半端な時期なんでしょうね~？不思議です👹2009年11月に何かあったのかな~？？　たまたま入手したデータが12月始まりだったのかもしれませんが。。

っと、ここまで書いてきて、商品ページを見返したら、おかしなことに気が付きました。

バックテストデータをページ上にキャプチャで載せてるんですが、マイナス月がなくなってます。

ページ上の月次推移

私のQA（ドルベースだとわかりにくいので、こっちはpipsで記載）

どうやら、ダウンロードできるデータとは違うデータを使ってる。。。それとも、大掛かりなバージョンアップがあったのか？

これは意味がわからないですね。。そもそも提出するデータ間違っちゃったのかな？それなら、プロっぽくない仕事ですね。プロトレーダーなのに。

私は買いませんが、購入される方は問い合わせたほうがいいかもしれません。

問い合わせる時は、「何故ダウンロードできるデータではマイナス月が存在するのか？」みたいな質問がいいかもしれません。ちょっと（かなり）怖いですよね。こういう手違いは。

分析の途中で謎なことが出てきましたが、以上で雑分析は終わります。

新規EAの導入検討中です

欲しいEAが多くて困ります。

Legato USDJPY

フォワードも長く好調を維持しており、おそらく、手持ちのドル円スキャEAとの相関が小さめだろうという予測です。（今、ゴゴジャンのサイトがバグってて、相関係数を分析するためのデータが取れない。。）

Flashesとの相関調べました

ほぼ無相関です。

グラフをよーく見てみると、無相関でも、DDの時期はちょっと似てそうだな－という雰囲気を感じます。うーむ。

実はよくあることで、相関係数が0.1以下だから大丈夫～♪って思ってても、DDだけ一致してる、みたいなEA多いです。

これはLegato単体の損益グラフです。

MDDで600pips超えですが、これは2006年のことなので、そこまで恐れなくても大丈夫そうです。しかし、400pipsクラスのDDは2年に1回くらいは来てそうですね。

Flashesは、低DD、低リターンという感じでコツコツ稼ぐにはよさそうである一方で、Legatoは比較的波が大きく、獲得Pips数も大きい、という具合です。

これだけを見れば、Flashesのロットを上げればOK、という結論になりそうなのですが、Flashesは、バックテストとリアルに乖離が大きくて、実際はこのバックテストの1/2～2/3くらいの成績しか期待できません。それが最大の不満です。（ブローカー差も激しいので、慎重にブローカーを選んだ方がよいです。何かブログから購入頂いた方には、現状のベストブローカーをお伝えします笑。Twitter等で聞いてください！）

戻ります。 うーん、400pipsのDDは必ず来ると思うので、それを想定して考えます。1Lotで約40万の損失です。私は、1つのEAに許容している最大DDはEAの期待度に合わせて、20～30万（一応、特例で40万というのもあり）という具合に調整します。

となると、0.5Lot運用で、20万+αのDDを覚悟できるなら、このEAを動かす、というジャッジになります。

ただし、ポイントになるのは、特大DDを食らう時は、私の手持ちの勢いに乗るっすドル円やFlashesドル円と同じタイミングでくらう確率が4年に1回くらい発生しそうだ、ということです。

そうすると、ドル円スキャ最大DDでそれぞれ20万のDDを許容してしまったら、瞬間最大で60万程度のDDが来る可能性があります。きつー。同時に食らう可能性は低いとは言え、当然、想定しなければいけません。

となると、Lotをそれぞれ、0.4～0.5Lot×3本程度で動かしているものを0.3程度に減らして運用するか、、ということになります（DDが小さめのFlashesドル円はもう少し高ロットでもOk）

この辺は、バックテストをさらに分析して、リスクと照らし合わせて要検討ですね。。

ドル円スキャの購入は本当に難しい！

Panda-C Pro

と頭を抱えていたところで思い出したのがこのEA。。高い！5万！

正直、EAなんて、10個買っても、7個はゴミ2個はどうにか使える、1個はまぁ使える、という感じなので、それに5万は高すぎるようにも感じます。

それにしても、このEAは強そうです。というか、僕好みです。最大DDが115pipsで、安定して年間300pips程度獲得しています。pips数が少ないと思う方多いと思いますが、このEAが刈り取っているエッジに普遍性があるならば、最大DDを信用して高ロットで勝負ができそうです。

ただ、気になることは、まずはコツドカ傾向にあることですね。RRRが0.49です。利確が平均4pips程度のコツコツなのに、最大負けは80pipsくらいありえます。

もう一つはバックテスト期間が2012年～と短めに設定してあることですね。実運用では、2012年～くらいの成績を見れば十分なのですが、スペックが高すぎるので、多かれ少なかれ、カーブフィッティングにはなっているはずです。その度合が知りたいな、、と思っています。私が利用している強いEAも、2011年以前の成績はふるいませんが、横ばいが続く感じで、大負けはしないのですよね。そういう感じなら「ある程度、相場の雰囲気が変わっても大負けしない」と言えるので、長期のバックテストも大事だよな、と思っています。まぁ中々悪い期間のバックテストは公開してくれませんよね。。

一粒万倍とForex Snowleopard GBPUSD　セット商品

この2つは、去年、めちゃくちゃ好調だったEAです。

ただ、Snowleopard EURUSDを持っているのですが、不長期が長すぎて辛いんです。この作者。

これも、おそらく、長期停滞してくると思うので、低ロットで長期運用、ということで、信じて動かし続ける覚悟があるなら、購入かな、、。

2/28日現在、購入してなくてよかったーという感じのDDが発生しています。

RECOBA

クロス円のスイングEA。ずっと気になってるEAです。しかも、AUDJPYに強いっていうEAは珍しい。

しかし、クロス円は最近安定感がある時と無いときの差が激しいです。去年のユロ円なんか、すごくよかったんですけどね。。2月中旬以降のクロス円は、チャートがゴチャゴチャで負けまくってます。

こうなることを見越して、低ロットで動かさないと死ぬのがクロス円EAです。別EAで動かしてる３本の矢は、トータルでは結構利益が出てますが、相当忍耐が必要なEAでもあるので、それを２本持つとなると、、、悩ましいです。

直近購入したEAの調子

直近で買ったのEAが絶好調なので紹介しておきます。

10月の1万円セールで買った、Panda A EURUSDは絶好調です。逆張りで入るEAなので、トレンドがあまりに強いと負けるかもしれませんが、今くらいの緩やかなユロル相場だと細かく利確してくれるます。ブローカー差もあるEAなので、成績が月間5〜10pips程度？変わってきます。

ただし、バックテストをするとわかりますが、決して低DDなEAではないので、食らう時は複数ポジでガツーンとヤラれると思います。Lotの上げすぎには十分に注意してください。

あと、もはやリンクもつけませんが、Pandaと一緒にCovering EA EURUSDというEAを何を血迷ったか買ってしまいました。これはやめたほうがよいです。ロールオーバー前後にエントリーするので、スプレッド拡大の影響をもろに受けてほとんど成績がでません。苦肉の策でTradeviewで動かしてますが、バックテストの成績からは果てしなく乖離するので、触らぬ神に祟りなしです。買うのは控えましょう

よいEAの見分け方

こそっと書いておきます。具体名は上げません。

作者で選ぶ

EAの購入で、実は、作者で選別するのはとても大事です。結構、まともなことを書いているブロガーがいたとしても、実は、作者と仲良しで、糞EAをヨイショしているケースもあります。半年間、たまたま優秀なEAがあったとしても、全く信用できません。私の場合、EA界隈で、誰ともリアルではお会いしたことがないので、非常にフラットな立場でモノを書いているつもりです。

作者に悪気があるかどうかはおいておいて、EAの開発手法というのが非常に大事なんだろうな、と思います。

何故作者で選ぶことが効果的なのか

それはつまり、開発手法にあると思っています。

ダメなEAの作り方の代表格は、非常に波の荒いベースロジックをまず作った上で、大きなドローダウンを消していく、という作り方です。こういうのがカーブフィッティング（過剰最適化）、と言われるEAになりガチです。リリース直後は、いい具合にエントリーを重ねていたのに、しばらくしたら、突然全くエントリーしなくなる、みたいなEAだと、その傾向があったりします。

逆によいEAは、ベースロジックが優れています。最適化する前のベースロジックの時点で、ドローダウンが少なく、安定感がでています。「シンプルなロジック」であるほど、カーブフィッティングではなくなる可能性が高いです。

最適化しすぎないことで、そういうEAの勝率は決して高くないことが多く、損益グラフは、ギザギザを描きながら右肩があがりになりがちです。

実際のところは、この２つに明確な境目はありません。例えば、ダメよりの優良EAとか、マシなダメEAとか、色々なラインが存在していますし、それが自分で性格にジャッジできているかも１００％自信は持てません。そのくらい難しいものではありますが、作者の作ってきたEAを（成績だけではなく、バックテストも含めて）みることで、ダメよりの可能性が高い、とか、よい可能性がある、とかいう判断の手助けになるわけです。これまた、糞作者が名作を出したり、名作社が 可能性もあるので、なんとも言えないですけどね(・_・;)

私は、Legatoのフォワードをみていると、シンプルロジックで、強いEAの雰囲気を感じています。が、ちょっとDDの頻度の高さとグラフで見たときのDD面積が大きいかな～という感じで迷ってる、という感じで迷ってます（まぁ、どのEAもこのくらいのDDはつきものなんですがね。。最近はスペックを求めすぎてしまうのです。。どうせ運用するなら、一軍でメインを張ってもらわないと困るので。）

ということで、とりとめもない話ですが、個人的にはEA選びの本質に近いことを書いているんじゃないかと思っております。また機会があれば書こうかな。。

あ、逆にカーブフィッティングEAをリリース直後に高ロットで使って、雲行きが怪しくなったら捨てる、という高度なテクもありだと思います。

口呼吸をやめるだけで風邪をひかなくなった話

この冬、風邪も引かず快調に飛ばしています。

かなりオススメの睡眠グッズがあるので紹介します。

睡眠の質を高めると、QOLがぐんと高まります。

トレーダーは不規則な生活な人が多いので、ぜひ試して頂きたい。

ま、僕はもはや、トレーダーというより、1日1回MT4の稼働確認するだけのオッサンなので、関係ないのですが、それでもオススメしたいです。

下に張った2つの商品です。冬場になると、鼻詰まりで口呼吸になる人も多いと思います。口呼吸は万病の元と言われていて、風邪だけでなく、虫歯などの原因にもなります。

そこで、僕が実践しはじめたのが「備考拡張テープ」と「口呼吸テープ」の同時張りです。

もともと、鼻の穴が小さいので、眠っている時はほぼ100％？口呼吸になっていた僕ですが、下手したら人生で初めてかもしれない「鼻呼吸だけで寝る」ということを実現できました。妻からは寝息がなくなった！言われました。（死んでるわけではない）

寝起きの口の中の感じとか、全然違いますね。鼻呼吸が得意な人が羨ましくなりました。睡眠も深くなるし、ぜひ試して頂きたい。

鼻腔拡張テープ

2個でお買い得！【メール便送料無料！代引き同梱不可】カワモト 鼻腔拡張テープ レギュラー お徳用 30枚入×2個 価格：1380円（税込、送料無料) (2020/1/29時点) 楽天で購入

口呼吸テープ

【＊速達便！送料無料】　口閉じテープ　ネルネル×3　63回用 価格：1940円（税込、送料無料) (2020/1/29時点) 楽天で購入

あと、シルクアイマスクもおすすめです。こうやって寝ると、子供に面白がられていじられるんですが、快適なのでやってます。

このアイマスクやべーっす。超快適。洗濯もOK。

すんません、これだけです。なんか、FXのこと考えるの避けてたら、こんなブログを書いてしまいました。ポジションは一体どうなってるんでしょうか~笑

本当の勝ち組の自動売買トレーダーになるには「ヴィパッサナー瞑想」がオススメ

この記事は決して変な宗教の話ではありません笑　FX自動売買とどう付き合っていくか、というお話です。

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FX自動売買を初めて2年以上が経過しました。まだまだ金額は大したこと無いですが、各年、一応、プラス成長で来ております。1月は20万の収益を超えそうで気分も上々です。

これまでやってきて、一番大事だな、と思っていることを今日は書いてみたいと思います。

それは「トレードしていることを忘れる技術」です。

なんのこっちゃ？という話ですが、自分が全く意識していない状態で、システムがお金を稼いでいる状態を作るのは、実は難しいことだったりします。

理想の資産運用は、「無意識で、お金がお金を勝手に稼いでいる」状態

理想的な資産運用は「お金がお金を稼ぐ」状態を作ることです。いわゆる、不労所得、と言い換えてもいいと思います。

有名な本の「金持ち父さん貧乏父さん」にも書いてありますが、不労所得が生活にかかるコストを超えると、「働かなくてもいい」状態となります。それを「ラットレースから抜け出す」と表現します。

ラットレースとは、こんな感じです。

永久に走り続けるネズミのイメージです。

人間で言えば、働いてお金を稼いで、そのお金で生活して、また労働して、、と繰り返すことです。生きるためにせっせと働く、ということです。

こんな感じ。

この状態は、「生きるために仕事をしている」状態です。仕事もそうですし、FXだって、チラチラとチャートを見ながら、あれやこれや考えてたら全く「不労所得」ではありません。自分が労働によって稼いでるのと同じです。

この状態から抜け出すためには、不労所得が生活費を上回らないといけません。

例えば、毎月、色々な支払いに30万円を払っている方であれば、30万円以上を不労所得で得られれば、理論上は「生きるために働く」ことはしなくてよくなります。

それが「ラットレース抜け出す」という言葉の意味です。

しかし、FXのことを常に考えてしまって、他のことを120%楽しめていない状態であるなら、それは本当の意味でラットレースから抜け出しきれていません。

最高の自由を手にするには、あくまで機械的に、無意識にトレードすることが大事です。

本当の意味での金銭的自由を手に入れるために、「トレードを忘れる技術」が必要だと思うわけです。

FX自動売買の落とし穴

① 自動売買なのに「自動じゃない売買」をしてる

いつもチャートや損益が気になってしまって、チラチラとスマホやPCを見てしまう。Twitterで他の運用者の成績が気になってチラチラとTwitterを見てしまう。

自動売買で、実際にトレードはプログラムがやっているかもしれませんが、実際のところ、労働しているような感覚の運用の方って多いんじゃないでしょうか？

不労所得を目指すには、極力「不労」を目指す必要があります。不労のつもりが、精神的な負担や時間的な負担が大きくなりすぎているケースには要注意です。

精神的な開放を目指して、自動売買をすべきです。

② FX自動売買だけでは資産形成は完結しない

単純な話、FXはハイリスク・ハイリターンすぎます。10年間通してみたら、年間利回り30％を達成できるかもしれませんが、年によっては下手したらマイナス、という年も出てくるかもしれません。500万の元本の20%を損失してしまえば、▲100万です。まー、普通の感覚であれば、最強にストレスを感じてしまうと思います。

それに、今のツールが未来永劫使える、という保証はどこにもありません。突然、MT4がサポート停止になってしまって、今まで使っていたプログラムがゴミクズになる、という未来もありえます。

そんな時に備えて、FXで上げた利益は他の資産に割り振っていく必要があります。

例えば、株や不動産などです。ただ、2020年の現時点で、株も不動産も高すぎるので長期投資するには、かなり厳しい局面です。こういう時は、FX自動売買に振り切ってもいいかもしれません（と思って、かなりFX自動売買に資産を当ててるのが今の私です）

株や不動産が暴落したら、その時までに積み上げたFXの利益の一部で買い進めて行きたいな、と思っています。

精神的・金銭的に開放されるために。

上記の2点はいわゆる「金持ち父さん」になるために、必須の考え方だと思います。

丁度、中田敦彦のYoutube大学で「金持ち父さん、貧乏父さん」について紹介されていたので、リンクを張っておきます。必読書です。

私は、「労働」と「お金にお金を稼がせる」ということに明確なラインは引けないものの、「労働」ではとにかく好きなことをやって「お金にお金を稼がせる」ことでは、なるべく労働的要素を減らしていく、ということが超絶大事だと思っています。

FX自動売買は、明らかに後者の「お金にお金を稼がせる」分野です。労働的な要素をなるべく減らして、時間的にも精神的にも開放されることを目指すべき、というのが私の考え方です。とういうか、だから「自動売買」なわけです。

そして、それによって生み出したお金で、資産を多様化していく、ということも同時に大事です。FXで3000万稼いだら、1000万くらいで運用物件を買って、1000万くらいで株を買って、1000万は引き続きFXで稼ぐ、みたいなイメージです。常に資産を多様化していくことで、リスクヘッジをしていきまうｓ．

最低限しないといけないことって何？

FX自動売買から「労働」的要素を排除するといっても、一体何をすればいいか？ということを理解するのが大事です。僕もこれを理解するのに、かなり長い時間をかけてしまいました。

まず大事なのは、「許容リスクの設定」です。資産の何％までのドローダウンを許容するか、ということです。これは、バックテストを繰り返して、ポートフォリオ全体のドローダウンを想定することで、把握できるようになります。簡単な話です。

始めはちょっと大変ですが、一度、エクセルか何かで計算することを学べば、後はたまーに更新していくだけです。

資産規模が増えてくると、徐々にロットを上げつつ、複利の運用ができるように調整します。

後は、日々の運用ですね。大きな経済指標イベントなどでは、テクニカルよりもファンダメンタルズが相場に大きな影響を及ぼすので、EAの期待利益が小さくなります。最近だと、Brexit関連のタイミングで、大きく被弾したEAも多かったようですが、事前にスケジュールが分かっていれば停止できます。

つまり、やることは、適宜、バックテストを行ってリスクの計算・ロットの計算しておくことと、重要イベント前にEAを停止すること、の2点だけです。これなら、不動産を買って大家ビジネスをするよりも楽だと思います。

ところが！

言うは易く行うは難しで、こうやって割り切ることって、すごく難しいのがFXの特徴でもあります。どうしても「気になって」しまうのですよね。だって、1週間で20万や30万も自分の資産が増減してたら気が気でない状態に誰しもなってしまいますよね。。そこで、瞑想です。

「精神的な開放」のヒントは、「ヴィパッサナー瞑想」にある

たまたま図書館で手にした本で「ヴィパッサナー瞑想」というものについて知りました。

この本です。

ヴィパッサナー瞑想は、理解するのは超簡単です。自分の一挙手一投足に集中する、ということです。「今」に集中する、という感じです。

例えば、ご飯を食べる時、①食べ物を見る、②箸を持つ、③箸で食べ物を掴む（感触を感じる、④香りを感じる、⑤舌触りを感じる、⑥歯ごたえを感じる、⑦味を感じる、⑧のどごしを感じる・・・・

という具合に、一つ一つの感覚に集中していきます。こうやって食事を摂ると「今まで騙されていたようだ」と感じるくらい、食を楽しめるそうです。本当の美味しさを知れる、と。

私は、これこそが人生を楽しむ、ということなのかな、という気がしています。何気ない日常を120％集中して楽しむ、ということです。

仕事をしているなら、今やっていることに完全に集中する、という具合です。ブログを書いてるなら、文章を考える、キーボードを打つ、、など、一つひとつに集中します。

一方で、「何かをしながら、FXのことが気になる、という状態」はどうでしょうか。。。？

FXはヴィパッサナー瞑想的な生活の敵

「FXの成績が気になる」という状態は、このヴィパッサナー瞑想的「今に集中する」という生き方の正反対です。

本来なら楽しめるはずの食事や仲間との時間を楽しめなかったりして、人生の時間を消耗している感覚です。

ご飯食べてる時にFXのポジションを考えることは不毛極まりないです。

ちなみに、FXをやってない人でも、スマホや仕事にいつも気を取られて、今、この瞬間を100%楽しめていない人は沢山います。ヴィパッサナー瞑想は現代人のための精神衛生的な意味での解決策なのです。

私は、資産運用に成功しつつ、人生を謳歌したい、ということを目指しているので、日常にヴィパッサナー瞑想を取り入れて心からFXを排除しようと思っています。

もし、頭の中に「ポジションどうなったかなー」みたいな邪念が入ってきたら、意識的に追い出す、という風にして努力したいと思います。

大きめのリスク設定でやればやるほど、かなり難しくなるので、ロットはほどほどにすることも大事ですね。

あと、使う時間を減らす、というのもツールで解決できたりします。

例えば、こんなツールです。予め時間を指定して、MT4を自動停止するようなツールです。

keichang.hatenadiary.jp

そんな風に、自分の時間の中からFXを排除することが今年の目標です。やってみると、本当に難しいです。

ということで、このブログは更新頻度が少し下がりますが、まったりとFXの分析や気づいたことについて綴っていこうと思う次第です。

もちろん、週1回、きっちりと時間をとって、成績を分析しながら、勝ち続けられるトレードを実践していきたいと思っています。

ではまた！