たまに書くブログ

仕事+資産運用は生活のため、お茶は生きるため。裏千家の茶人です。

フルオート運用レポート(インヴァスト証券)2017年9月20日時点

私、インヴァスト証券さんには翻弄されながら資産運用をやっておりますが、最近はすごく調子がよいので、ブログにメモを残します。

もともとは、去年の9月頃に100万をフルオートにつっこんでおりまして、その後、120万まで収益が膨らみ、仕事が忙しくなって放置をしていたら、いつのまにか60万まで資産が減っていたという惨劇がありました。。それが今年の4月くらいです。

ところが、まだ懲りずにフルオートをやっており、今は80万まで収益を伸ばしました。含み益も含めるとあと、10万で稼げば、スタート地点に戻ります。。いやはや、インヴァスト証券との1年はなかなか勉強代が高くつきました。

フルオートの運用状況

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私の設定は、実質(仕切り直した)4月に60万円スタートで、ポジションは10本(1万通貨)×2ポジからはじめ、80万を超えて、15本×2単位に少し増やしました。

直近3ヶ月で184,234円のプラスになっています。

フルオートは、スケベ心を出すと、利益を取り損ねるし、あまり放置しすぎても資産が半分になるようなリスクのある商品です。

「フルオート」という癖に、ストラテジーを選ぶのがとても大切です。120万を60万にしたストラテジーは、フルオートリリース直後は好調だったストラテジーです。

今は、mic_GBPというポン円とGBPAUDをスイングトレードするストラテジーに切り替えています。

このストラテジーが優秀すぎてびっくりしております。

フルオートのストラテジーの選び方

過去の反省から、とにかくドローダウンの少ないストラテジーを選ぶ必要があると考え、最大リスクが低いストラテジーから選びました。

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1)最大リスクを最小化 選択画面から「最大リスク」を降順にしてみます。期間は12ヶ月か、稼働依頼という感じで長めの時間で見るのがよいかと思います。

2)最大リスクをエクセルで計算

直近3回〜直近10回の取引でどのくらいの損が出ることがあるのか計算します。

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このストラテジーは、最大で約25万の損が出ることがあったようです。 この画像には写りきってませんが、年明けは結構苦戦していたようです。

このあたりを計算して、たどりついたのが、mic_GBPというストラテジーです。

3)フルオートの特徴を知る

取引履歴のエクセルを見ると、ほとんどのストラテジーはQuickshiftで構成されています。

このフルオートの損が嵩んだのは、2017年の年明けです。 年明けのポンド相場は、そもそも非常に難しい局面でした。大きな窓開けもあった1月中旬の後は、3月までボラも低下してなかなかスイングトレードでは利益を取りづらい局面でした。

その後、ボラがあがってくると、利益を重ね始めた、というのが、このストラテジーです。

おそらく、ハイボラティリティで綺麗なチャートに強く、4月以降のポンドはまさにそういうチャートだった、ということでしょう。

今現在もポンドはボラティリティが高い状態で、非常にいい感じです。

4)ストラテジーの換え時

この「ストラテジーの換え時」これがわかれば、フルオートで怖いものなしになりますが、実際は一番むずかしいところだと思います。

ポン円のMT4のチャートをのせます。

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2017年の日足です。下の赤い線は標準偏差で、ボラティリティの大きさを表します。 このフルオートがうまくワークしていなかったのは、2017年の1〜3月で、その間は標準偏差が下降気味でした。どうやら、標準偏差の下降局面でうまくワークしなくなるようです。

9月時点では、ポンドは非常にボラがあがっていていい相場ですので、これが落ち着いた時が抜け時でしょう。といっても、Brexitスタグフレーションに苦しむイギリスが落ち着くのはまだ先になりそうですので、しばらくはこのストラテジーを走らせます。

10月にまだボラが高そうだったら、20kまでポジを増やそうかなと思ってます。

直近の運用について

その他にも予定している運用でうs.

FXやCFDはMT4の自動売買を採用したいのですが、なかなか時間と環境の用意がなくて踏み切れていません。今月末に引っ越すのですが、その時にMT4の環境を作ってeaを走らせたいと思ってます。

できたら、自分でeaを作ろうかな〜とも思っていて、西山孝四郎さんの標準偏差トレードをベースに作ってみたい、けど、自作eaでトラブったら面倒だなぁ、とか悩んでおります。

  • トライオートFX

一応、少額ではじめてみました。またレポート書こうと思います。

  • 積立FX

ドルコストでNZDJPYとZARJPYを少しばかし積立ててます。

現状は少額なので、下がったら買い増し、適当な水準に指値を入れて利確、という流れを続けていこうかなぁという感じです。

積立FXは実はリスク高いので、少額でもきちんとポートフォリオバランスとっていきます。(レバはそもそも2〜3倍に制限されてるので、ロスカットはほぼありえませんが、大きな値下がりが怖いところです。)

また、積立てしてると、意識も相場にずっと持てるのでよいのです。すぐ仕事ばっかになりますからね。。

  • 積立ゴールド

ゴールドは、景気がよくなって他に買うものがなくなったらポジションを増やしていきます。景気が悪化したら利確して、株に回します。月1000円が住信SBIの最低金額なので、それは常時入れていこうかなぁと思ってます。(ゴールドに値段がつくのって、私の現役中のあと30年くらいはずっと続くんでしょうか。。)

ETFは、今年まだ買えてません。水準が高すぎて、なかなか手を出せません。おそらく、大きな押し目が年内に来ると睨んでますので、そのタイミングで買います。今はキャッシュポジ多めで待ち構えてます。

購入は普通にETFを買うのもよいですが、THEOとか楽ラップあたりも入れてみようかなと思ってます。CFDで2〜3倍くらいのレバで中長期で持つのも悪くないかなぁと思ってます。レバがかかれば、利回りもそこそこありますしね。

  • 個別銘柄

個別株は今は地合いが良いのでIPOは(SBIで全然あたりませんが)引き続き狙っていこうかなと。

  • 不動産

クラウドリアリティとかクラウドクレジットとか、少額で簡単に投資できそうなものから、税引き後で5〜6%くらい出るような案件を中心に手を出していこうかなぁと思っています。


以上ですが、全体として、これで年利10%くらいを目指したいなぁという感じです。10%の複利で回せれば、今の資産が倍になるのに約10年かかります。個人的には、それで十分かなぁ、という感じです。

欲をかくとろくなことありませんしね!

ということで、ざっとメモでした。

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