まだ前半終わったとろこですが、2022年は、円安、仮想通貨安と大きなトレンドがでた年でした。
ここで学んだことをこのページに控えておきます。
基本ルール
- 金利、トレンド、ブーム(人の心理)に逆らうな。
資金循環*をイメージしろ。お金は、水が高いところから低いところに流れるかのように合理的に動く。
ブレークアウトは値幅取りにくいから、裁量ではやらない。言い換えれば、勝率の高いツッコミ売買の手法なので、やるなら、BOT。
チャートパターンはあくまで手がかり。とはいえ、TP/SL/Entryはチャートパターンと関連データ(OI、order/position book)を参考に。
リスクリワードだけではなく、「リスク+投下時間 vs リワード」で考える。兼業投資家は、短い作業時間で利益を出すことにこだわるべき。
- どれだけ自信があるトレードでも、絶対に自分を信用しない。前提はロスカット水準をタイトに持てること。エントリーの基準に達したチャンスがこなくても、負けない心が必要。淡々と毎日続ける。
- 逆にいえば、必ず毎日作業するが、一方で、1日あたりの接する時間を限りなく0に近づける工夫が大切。1日10~30分だけ、が理想。毎日1時間、とか、やり過ぎ。
資金循環のイメージについて
資金の流れのイメージこそが、投資というゲームの本質。プレーヤーの心理をいかに読むか。ざっくり(大口/小口 × 短期/長期 + 運営再度/fedとかBCG運営チームとか)で分類すればいい。
- シンプルな例:コロナでofflineで行っていたことがonlineに切り替わる -> amzon, zmなどオンライン系銘柄強い。緩和されればオフライン銘柄が強くなる。交通系銘柄は短期的に弱くなる、など。
- STEPNなら、靴の供給量が少ないBSCがオープンしたことと、市況の良さをイメージすれば、いち早く参入できたはず。
これがどこまでイメージできるか?
短期的に稼げるチャンスほどはタイミングは刹那。ただ、こういう大きなうねりが出来る時は、数日以上のチャンスがある。それでも、数日であって、一週間はない。
- 最も短期的な例でいえば、仮想通貨のMM戦略。ごく一瞬の鞘を狙う。大きなウネリは、コロナのような社会的な変化(2~3週間)、金利変化(数日以上)、
- ただ、材料は取り扱いが難しく、"織り込み済み", "事実売り", "再度下落", みたいなボラティリティが高い動きになる。そこにチャンスがある。
- STEPNの靴の価格ですらそうだった。恐怖がピークの際に最も価格は安く、その後、必ず戻した。
時間差という観点では、ツッコミ売り、買いは悪である。いいタイミングでINできなければ、トレード失敗と割り切る。
- 長期順張り、短期逆張りを言い換えれば、ロスカットの背が明確だ、ということ。ロスカット基準はどんなときでも明確に。
情報収集
- 確かにTwitterは参考になるが、中毒性が高いので1日に見る時間を徹底的に抑える。朝、5分だけ、特定の人だけ。暇な専業トレーダーと同じように過ごしてはいけない。
- その他はinoreaderとchartを10分ほど見る程度に抑える。基本はチャートと経済指標。前日の値動きの理由分析。ほとんどのyoutuberもTwitterの人も適当なので、要注意。
- 加えて、特に仮想通貨は勉強するだけで優位になれることが多い。例えば、titan, tron, ustの問題の違いを説明できるか?
- 構造を理解できることで、自信をもってトレードすることができる(但し、過信してロットを大きくするのは愚策)
アノマリー
- おおよその動きのイメージと、シーズナル/アノマリーが一致することが大事。例えば、2022年6月時点で、利上げサイクルを予想すると、8~10月頃に株や仮想通貨の底が来るのは自然な流れ。
- メジャーなパターンの例
- 10月末買い、4月末に決済
- 夏のオセアニア売り 11月のオセアニア買い
- 株の恐怖指数が一桁での買い
EA系 - 月末円買い - 仲値トレード
チャートの動きについての学び
- トレンドの逆回転は、溜まったポジションのロスカット中心のため、スピードが早い。しかし、精算後には、再びトレンドに回帰するパターンが多いので、精算は重要なシグナル。 仮想通貨ではcoinglassのAPIで定期的に取得可能。FXはoandaのapiでクソポジ-xPipsと、下落スピードの情報をかけ合わせて予想するしかないか。
トレード戦略の例
Aがコケたら総倒れ、みたいなポジションは極力、作らない。大きく狙うのではなく、リスクヘッジできないか?ということを常に考える。 例えば、 * STEPNで靴を保有すると同時に、適宜、SolanaやBNB、GSTのショートポジションを構築する * アルト⇔BTCの資金循環をイメージして、BTCロング、アルトショートと両建て状態にする、など。
必ず指値で、ストップロスを付けて余裕を持ったトレードをする。指値こそアートであり戦略。将棋のように手持ちのリソースをいかに美しく配置するか、というゲームと考える。botで全部トレードを完了して儲けるのは至難。大きな流れを自分の頭で考えることこそ、重要。botはタイミングを取る補助ツールである。
2/3が建値撤退 or 負けでもいいから、1/3は数週間持つビッグトレードを決めたい。
個人投資家の強みは、縛りがないこと。ボラティリティがないタイミングでは投資する必要がない。その時の資金循環が最も激しい商品をやればいい。仮想通貨が死ねば、株をやればいいし、株が死ねば、FXをやればいい。
トレーディングシステム
全てのトレーディングシステムを共通のbotで持ちたい。
指値で丁寧にやってもいいのだけど、いくつかのデータを使ったエントリーをしたい。
具体的にはこんな感じ。 * 精算データ ⇨ 短期逆張りをするとき、ボラによって1時間~日足の節目で精算が発生したタイミングで * 大口の仕込み ⇨ Transactionから資金の出入りをチェックする * オーダーブック ⇨ 節目とオーダーブックが一致していることを確認したい。
難しいことをするのではなく、ごく単純に短期逆張りする時に、精算を確認してからエントリーする、とか、オーダーブックでロスカットの位置を決める、とか、特に仮想通貨だと、アドレスを追えば大口の仕込み検知が可能なので、ボラティリティと出来高はシグナルに使いたい、とか、そんな程度。
まずは、売買の対象と方向を裁量で決める。例えば、ゴールドロング、ドル円ショート、ETHロング、BTCショート、とか。そしたら、データをベースに、チャートパターンからリスクリワードを算出して、条件に合致したらトレードする、という具合にしたい。
メタトレーダーは手軽だけど、外部連携が面倒だし、メタトレーダー内の商品しかトレードできない。折角Pythonを扱えるのだから、pythonでやった方が賢い。
fxと株については、別にGUIを操作してもよいけど、API経由で、CLIで操作出来たほうが安定すると思うので、問題がない限りAPIでいく。ただ、どうしても、SBIでやりたい、とか、自動的にIPO申込みたい、とか、優待取りしたい、とか、そういうのなら、GUIを操作するしかない。まぁ、適当なlinuxサーバーで動かせればよい。