非常に参考になるブログがあったのでご紹介します。
大変参考になるのですが、筆者と私では最終的な結論が違ったので、このブログのデータを参考に私の考えを書かせて頂きます。こまかなデータは上のブログを拝見ください。大変参考になります。
どのストラテジーを選ぶのかは、単純な成績ではなく、直帰の一本勝ちの課題はなにか?ということを考えるべきかな、と思っています。
一本勝ちの課題
最近の成績は、このフォワードをご覧ください。 一本勝ち(C)
2018年の前半までは、デフォルトのAquarias、15分足という設定が本当に強いストラテジーでした。しかし、2018年の8月下旬くらいからどうも負けが多くなってきます。(公式フォワードは結構いい数字なのですが、実運用ではもっと大きなDDを食らってます(泣))
特に、2019年序盤は最悪でした。私の場合、2018年の一本勝ちの稼ぎを全て放出してしまいました。。南無。。。今年だけでも20万以上のDDがまだあります。。
その後、バックテストを重ねて色々なストラテジーを試しましたところ「直近の相場にあったストラテジー」を選択できれば利益を上げ続けられる、ということがわかりました。
ということで、今年の相場の特徴と、それにあったストラテジーを選ぶ、ということが方針ですね。
ちなみに、元のブログが紹介していたCancerというストラテジーは今年の前半、散々な結果のストラテジーでした。。10年スパンで見たときには利益を上げられるのですが、直近では全く駄目、、という感じです。バックテストスペック重視でCancerを選ぶと痛い目にあいます。
トランプ相場とCancerの相性は最悪
今年の相場は上下に大きく触れることが多いので、浅めの押し目でエントリーするトレンドフォロー型EAはことごとく負ける、という相場が続いています。
Cancerは取引回数が多く、長い期間で見るとたしかに強いのですが、とにかく、浅い押し目でもエントリーするストラテジーです。こういったストラテジーは、今年の上下に触れやすいトランプ相場では負けやすいのですね。(というか、トランプがツイッターで色々と言い続ける限り、続く相場です。。)
ちなみに、今年に入って、有名なドル円EA(Angelシリーズなど)が急に惨敗しているのもこのせいですね。相場が去年までとは全く変わっています。ということで、トランプ大統領が作る相場の押し目に対応できるストラテジーが必要なわけです。
「直近の成績がよい」ことと「長期間の安定」があるストラテジーはなにか、という視点で分析すると、Capricorn 4時間足、Sagittarius 4時間足と、Libra 4時間足が素晴らしそうな雰囲気です。
もともと、一本勝ちは15分足よりも1時間足の方が安定している、ということは知っていましたが、実は4時間足はもっと安定感があったのですね。
全てのストラテジーの純益を時間足別に平均した表がこちらです。
**** | 1分 | 5分 | 15分 | 30分 | 1時間 | 4時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 52,143 | 52,469 | 54,735 | 55,415 | 56,227 | 64,768 |
なんと、4時間足がダントツ素晴らしい成績です。驚くほど4時間足の成績がよいです。
一本勝ちは実は長めの時間足の方が安定するストラテジーだったということですね。決して15分足がいいわけではありません。それでいて、時間足が長くなっても、トレード頻度はほとんど変わりません。ここも大事です。長い時間足にしても、実際はストラテジーの中で、長期足から短期足まで使っているのだと思います。基軸になる時間足を長期にした方がよい、ということだと思われます。多分。
その中で、私が目をつけたのが次の3つのストラテジーです。
グラフはこちらのブログより利用させて頂きました。ドローダウンなど、詳細なデータを公開されているので、ぜひ御覧ください。
この3つは直近の成績が優秀で、長期でみても素晴らしいです。中でも、Libra4時間足が素晴らしい成績です。というか、全ての組み合わせの中で最強の純益を残しているようです。
少し気になるのはLibra1時間足の成績が芳しくないことですが、そのあたりはもう少し自分で分析しながら検討したいと思います。
Cancerと比較すると、エントリー数は減りますが、その分、慎重なエントリー=深い押し目でのエントリーをするので、トランプ相場でも勝率があがるわけですね。相場が大きく動かないとエントリーできないので、どうしてもエントリー回数は少なくなりますね。
Libra4時間足にはCancerのような爆発力はありませんが、長期間にわたって非常に安定した成績です。
次点でCapricornを押したいと思います。これは結構長い間使っていたことがあって、安定感のあるストラテジーだと実証済みです。
ということで、一本勝ちおすすめ設定を便乗で書かせて頂きました。
追記
消してしまいましたけど、Strategy別に直近1年で最適化したら、LibraとScorpioが調子よかったです。
あと、このEAはTickでテストしないと、リアルと大きく違ってくるので要注意です。
ついでに、最近注目しているEAをメモしておきます。
こちら、Envy Novaです。
この厳しいユーロドル相場で負けなしで来ているストラテジーというのは、なかなかありません。着実に月間30~50pips稼いでくれそうなEAです。Snowleopardを首にして、こいつを導入しようかな、、と検討しています。