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(ほぼ)放ったらかしで月利3%を目指します。

3. 最初に買うべきEAの検討

私は、これまで40本以上のEAや関連ツールを購入してきました。買いすぎです、、はい。。複数設定で動かしてるEAもあるので、チャート枚数は60を超えてきます。この記事を書いた前日の4月30日にクローズしたポジションは33個でした。。売買しすぎですね。

はじめてEAを買ったのが2017年11月だったのですが、それから1年半程度で、約58万円をEAや関連ツールに投資してます。買いすぎですね、ここまで来るとただのマニアです。一応、儲かってますが、お蔵入りになったEAも多く、無駄遣いしたなぁという感想です。

これからEAを始める人は、私と同じ轍を踏まないためにも、強いEAから順に揃えていって下さい笑!

ということで、オススメEAをいくつか紹介していきます。

1つ目にオススメは、エントリーも管理しやすく勝率も高いBeatrice_Delta2です。ちなみに、私は、大量にEAを稼働させてますが、累計利益の約40%がこのEAからです。。正直なところ、これを運用してなかったらヤバかったです・・・。EA購入費用を考えれば、去年は余計なものを買わずに、これだけ買って運用しててもよかったのかも、、という気持ちになります。。そのくらい素晴らしいEAです。

Beatrice DELTA2
勝率80%超 1ポジ型Beatrice 年利100%
勝率80%超 1ポジ型Beatrice 年利100%?|?fx-on.com

2018年7月にリリースされてからの公式フォワードはこちら。

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強すぎですね。1年を待たずに100万円にタッチする勢いです。

Beatrice(ベアトリーチェ)シリーズは他にもありますが、Delta2が圧倒的な安定感です。実績が物語ってます。ちなみに、このシリーズは金曜日や月曜日の値動きが盛んなことが非常に大事なEAです。金曜や月曜のアメリカ市場が休場のとき、稼働を控えると成績がさらにアップします。直近もアメリカがイースター休暇のときにエントリーしたものが大きく負けていましたが、私は回避できてます。イースター休暇は停止が基本なので、回避できた人も多いです。

こういうノウハウはやってると徐々に分かってきますが、このブログでもたまに発信します。

次にオススメするのは、最近発売されたHANA、というEAです。

EA-HANA-Dev.Edition
EA-BANKでおなじみのHANAが開発者エディションで登場! 全ロジック公開! 全パラメータ設定可能! 100ページ強のマニュアル付! EAで投資を考えたいあなたにお送りします!
EA-BANKでおなじみのHANAが開発者エディションで登場! 全ロジック公開! 全パラメータ設定可能! 100ページ強のマニュアル付! EAで投資を考えたいあなたにお送りします!?|?fx-on.com

これは、EAを本気で運用したい、という方に是非使ってみて欲しいEAです。

というのも、一般的にEAのロジックは非公開なので、一体、どういう処理がされているのか、購入者には理解できません。

しかし、このHANA、というのは100ページを超すマニュアルが完備されていて、様々なカスタマイズができるようになっています。

このHANAには次の特徴があります。

  • パラメーター(ロジックの中核)が全公開
  • 100ページを超えるEAチューニングのマニュアル
  • このEA自体も非常に強い

特に初心者の方にとって大事なのが、マニュアルです。EAを導入する際に、どうやってバックテスト(検証)をすればよいか、どうやってチューニングをすればよいか、という基本が丁寧に書かれています。

そのノウハウは、他のEAにも同じ方法で活用できます。

さらに、開発者の方が、尋常ではないくらい優しいので、対応が超丁寧です。

もちろん、このEAのフォワードも順調です。

商品名に入っている「dev edition」とは、EA開発に関心がある方向け、という意味合いがあると思われますが、個人的には初心者が一気にEAのことに詳しくなる近道がこのEAにあると思っています。

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HANAのマニュアルには、私が1年かけて、ネットや本でちょっとずつ調べてきた以上のことが、PDFにまとめられているので、これから始める人はこんな商品があるなんて羨ましいです。。くぅー。

バックテストの見方

さて、とりあえず、2つほど、強烈にオススメしたいEAを書きましたが、次にEAを購入するにあたって必要なバックテストの読み方をご紹介します。

では、上で紹介したDelta2のバックテストを見てみましょう。

バックテストとは、MT4上の過去のチャートデータを使ってシミュレーションした結果です。

大事なところを黄色く塗っておきました。

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まず、大切なのはバックテスト期間です。商品ページのバックテストなので、で発売月の前である2018年6月初旬までのデータが入ってます。開始は2007年なので、12年ほどのバックテストを実施されています。

一般的には長いほうがよいと言われています。(ただ長ければよい、というわけではありませんが)

  • 初期証拠金

初期証拠金は、1万ドル≒110万円ですね。はじめに口座に入れていた金額です。

最終的に得られた利益額です。

このDelta2というEAは、12年間のシミュレーションの結果、1万ドルが約10倍の10万ドルになっています。凄まじい成績ですね。12年で1000%です。年利換算で83%です。

次に、プロフィットファクター(通称PF)を見ましょう。これは、 「総利益」÷「 総損失」の計算結果です。

EAは勝ったり負けたりを繰り返して利益を積んでいくわけですが、総利益が大きい方がPFはよい数字になります。

注意点は、PFが良好な数字だからといって、そのEAが優秀なわけではありません。例えば、1年間バックテストで、総利益100万円、総損失90万円のPF1.11のEAと、総利益1000円、総損失200円のPF5のEAのどっちが優秀かといえば、前者ですよね。

取引回数も一緒に見る必要があります。Delta2の総取引数は613となっています。このEAは、毎週月曜の朝10時にポジションを持つEAで、週1回しかポジションを持たないスイングトレードのスタイルのため、少なめですね。これも必ずしも多いほうがよい、というわけではありませんが、少なすぎるのは絶対ダメです。EAというのは、「確率的に勝ちやすいタイミングでエントリー&エグジットする」ためのツールなので、試行回数の多さはとても大事です。

これは数学でいう「大数の法則」という考え方です。コイントスで表が出る確率は1/2ですが、10回の試行回数よりも、1万回の試行回数の方が1/2に近づいていく、というような話です。EAのバックテスト結果が現実に近くには、一定以上の試行回数が必要なわけです。

PFに話を戻すと、一般には、1.2以上は必須で、1.5を超えてくるとかなり優秀、と言われています。このEAは1.93ですね。素晴らしい数字です。ただ、取引回数が613と少なめなので、その辺がちょっと怖いな、という印象のバックテストですね。

  • 勝率

このEAは勝率83%と出てるので、10回エントリーしたら2回くらいは負けるよ、という目安になります。

ちなみに、勝率も高ければよい、というものではありません。

利益確定が1pips、損失が10pipsというEAがあるとしたら、9連勝しても次の1敗でマイナス終始になります。勝率90%でも赤字、ということですね。

ちなみにこのDelta2は、平均勝ちトレードが409ドル、負けトレードが1074ドルなので、ギリギリプラスをキープしようとおもえば、3回勝って、1回負ける、を繰り返せば最終的にプラスになる数字ですね。細かく計算すると、勝率が73%あればトントンになるようなEAです。実際は83%あるので、利益が沢山でてるわけです。

ちなみに、フォワードの成績をみると、勝率87%です。83%よりも5%ほどアウトパフォームしてます。バックテスト上の83%という数字との乖離も小さく、さらに上振れしているので素晴らしい結果だと思います。

バックテストの信頼性について

実は、実際に動かすと、バックテスト通りに勝てるというものではありません。大抵の場合は、バックテストよりも成績は悪くなります。理由は2つあります。

  • バックテスト期間で利益が最大化するように最適化されている

開発者の立場に立つとわかりますが、10年間のバックテストで利益を最大化させるようにプログラムを作り込みます。過去10年の相場と、来年1年の相場が全く同じような値動きならば、それでよいのですが、相場は常に変わり続けています。大きな傾向として、バックテストは参考になりますが、そのとおりに推移するものではない、ということを理解しないといけません。

  • 実際の相場はうまく約定してくれない

相場での価格の決め方は「売り手」と「買い手」が両方いて、約定(売買)が成立します。1ドル110円で売りたい人と110円で買いたい人が入れば、価格は110円に決まりますが、実際にはFX会社が売り買いのレートにスプレッドという価格差を設定することで、業者が利益を得ています。また、売り手と買い手のバランスが悪いと、価格が「滑る」という現象が起こります。本当は110.05円で売りたかったのに、売買が交錯して、110.00円になってしまう(5ポイントのスリップ)、ということは日常茶飯事です。

  • バックテストの前提条件が間違ってる

ここは若干、専門的な話になるので、ざっと説明しますが、例えばスプレッドという売り買いの価格差がありますが、それは通貨ペアごとに違います。ドル円だと0.3くらいから0.6くらいが国内ブローカーでは主流です。一方で、例えばGBPUSDといった通貨ペアでは、スプレッドは2pips程度まで広がります。さらに早朝の時間帯では広がりやすい、といった傾向もあります。

バックテストをよーくみると、設定項目に必ずspread = 20とか、そういう数字がありますが、現実より狭いスプレッドでテストされていると、バックテスト結果は一気に良好になります。(つまり、バックテストで人を騙すことができます。)

※私が実際に使っていて、ブログで紹介するようなEAはバックテストで騙すようなものは含まれてませんのでご安心ください!

以上の「最適化の問題」「価格が滑る問題」「バックテストの前提条件」の3つが、実際の成績とバックテストの乖離を生み出す主な原因です。

とはいっても、最大の検討材料はバックテストなので、きっちりと厳しい目でバックテストを見ておくことが大事です。

また、バックテストにだまされないようにするには、実際のフォワード(実績)を突合して検討することが大切です。上で書いたDelta2は勝率なども、バックテストに近い推移をしており、素晴らしい結果だと思います。

Beatrice DELTA2
勝率80%超 1ポジ型Beatrice 年利100%
勝率80%超 1ポジ型Beatrice 年利100%?|?fx-on.com

ぜひ、色々なEAのバックテストやフォワード結果を見てみて下さい。

最後に、私的なオススメEAをいくつか書いておきます。

コペルニクス USDJPY

リーズナブルな価格でさらに、フォワード開始後、ずっと堅調なコペルニクスUSDJPYです。非常にユニークなエントリーポイントで、なかなか裁量トレードではできないようなEAらしい利益のとり方です。勝率も高く安定しており、ポートフォリオの一角に心強いです。

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版
GW明け17,800円に値上げ致します
GW明け17,800円に値上げ致します?|?fx-on.com

Angel Heart USDJPY

最近値上がってしまいましたが、本当に素晴らしいEAです。もちろん、最近も絶好調です。

Angel Heart USDJPY
エリオット波動論に基づいた高勝率EAです!
エリオット波動論に基づいた高勝率EAです!?|?fx-on.com

その他

適宜、PC版ブログのサイドバーに張ってますのでぜひ見てみて下さい。

あとは、この辺から色々と探してみて下さい。

大事なことなので、最後に書きますが、まともに使えるEAの勝率で100%ということはありえません。(勝率99%とか100%とか言ってるEAはむしろ疑った方がよいです)ですので、どんなEAでも導入すれば、必ず負けます。勝率8割のEAでも、3連敗することだってありえます。ただ、それで運用を停止するのはただの愚行です!EAはただ単純に、チャート上で、高い確率で優位なポイントを機会的に探しているだけです。間違うことが前提です。初めはなるべく低いLotで勝ち負けを繰り返しながら、最終的にプラスで終わる、という感覚を掴んでください。

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