今月、EAは順調で、過去最高の収益となりました。
好調だからこそ、自分を戒めるために、EA運用の負けパターンを書いておきます。
必ずいつか負けるタイプのEA運用者
だいたいのEA運用者の退場パターンはこうです。
１．儲かっていい気分になる ２．LOTを上げる ３．EAが大負けし、当初の想定LOT以上の損失を被る ４．ビビってLOTを小さくする ５．EAが復調するが勝ち金額が小さく取り戻せない ６．焦ってまたロットを上げる ７．しかしEAが大負け（以下、繰り返し）
ビギナーズラックでよい気になって、トータルで負ける、というのではギャンブルでよくある話です。
好調と不調を繰り返すのがEAなので、一喜一憂してLotを変えてるとこうやって退場に追い込まれます。
だから、「儲かったときほどLotは慎重に」「負けてるときは我慢」です。
実際やってみるわかるんですが、勝つとLotってつい上げたくなるんです。心の中の悪魔が、「来週からLOTを倍にすれば、今月の倍の利益がでるよ？さぁ、LOTあげちゃいなYO！」と囁いてくるので、それを無視する必要があります。もちろん、本当に倍稼げる可能性もありますが、FXで大事なのは「生き残ること」なので、リスクを抑えることが何よりも大事です。
このLot管理は、EA運用の一つの鬼門です。負けようが勝とうが、自分の資産に対して適正なLotを貼り続けることが大事です。
適正LOTを決める方法
Lotサイズは、機械的な計算方法もありますが（最大DDから算出する方法など）、どっちかというと、運用者の心理状態を反映した方がよいんじゃないか、と思っています。
機械的に計算したLotで出す損失で、大きなストレスを抱えるようだと、結局、そのLotはその運用者に向いてません。
私はとにかく、ストレスを感じないでEAを運用したいと思っているので、1個1個のストラテジーにかけるLotは小さくしてます。0.1～0.5の間がほとんどで、一部、DDが小さいEAは1Lot程度までのLotにしています。
ただ、運用しているEA数（チャート数）は50枚個程度となっているので、仮に同時に損失を食らうと結構しんどいですが、同時に損失を食らう確率は小さくなってるハズ、と考えてポートフォリオを組んでいます。なので、超ハイリスク、というものではなくなってます。（実際、去年好調だったEAに集中投下している人に比べると安定しています。
私のポートフォリオを「私の感覚」で表現すれば、「日々の細々した負けはほとんど気にならないレベル。しかし、確率的に発生する大量損失は数ヶ月に1回あって、それは予め覚悟しておく」という感じです。一撃で15万～20万くらいは食らう覚悟があります。
ちなみにロット数を機械的に算出する方法の案として、
- ＜複利運用に焦点を当てる場合＞ケリーの公式
- ＜利益に焦点を当てる場合＞VaRの公式
- ＜損失に焦点を当てる場合＞最大DD平均法（自分が最大に許容できる最大DDを100とした場合に、各EAの最大EAのDDを均等割付する）
など、あります。まぁ、あまり難しく考える必要はないですが、いろいろな計算方法はありますので、関心がある方は調べてみてください。 ケリーの公式くらいから、比率だけだして、うんと低いLotで運用するのはいいかもしれないですね。（私は結構適当（笑）
