シストレ24で、Beatrice ADXが稼働されていると聞いて、久々に再開しました。
ついでに、興味本位でLiveForex006というコツドカ系っぽい高勝率のストラテジーも導入。
結果、証拠金が少なすぎて、マージンカットに合ってしまいました。。いや、マージンカットになったのは、ギリギリの証拠金で始めた私の責任なので構わないのですが、、、
以下で、インヴァスト証券のシストレ24のデメリットやリスクを紹介します。
インヴァスト証券の自動売買（シストレ24）の問題点
決定的な問題は、ストラテジーの詳細スペックが全くわからないことです。
例えば、ポートフォリオを組むときに必須な最大ストップロス。これがわかりません。
さらに、バックテストも非公開です。
確か、フルオートを組んだときに簡易的なバックテストはできたはずなのですが、1つずつのEAに対して、ほとんど情報が公開されてないのです。
また、フォワードはあるのですが、どのくらいの含み損を抱えたか、ということがわかりません。
よくわからん！！とイライラしながら、実際に実験的に動かしたLiveForexというストラテジーが一体どのくらい含み損を抱えるEAなのか、全くわからずに開始・・・。
あえなく、マージンカット（証拠金不足）でやられたわけですが、結果的にはそれでよかったかなぁ、、という印象です。
一体、あのストラテジーがどのくらいのSLの設定だったのか、実は未だにわかりません。
もちろん、すごく優秀なEAであった可能性もありますが、判断材料が非公開であるため、"ストラテジーを選ぶ"ということができないんですね。
実際に、私が使ったLiveForexは、勝率が非常に高かったので、一発で破産するような相当深いSLラインだった可能性もあります。。そういうリスクって、絶対開示すべきでしょ。
シストレ24のデメリット
- バックテストが非公開
- ストラテジーのスペックが非公開（SL、TPなど）
- 週末クローズなどの個別設定ができない
- 当然、SLやTPも変更できません。
- スプレッドが広い（←全て見たわけではないですが）
MT4でガチでEAを回している人からしたら、こんなものに資金を預けるなんて、ありえないと思います。
私の場合、Beatrice ADX01と謎のEAの2つを合わせて、損は2万円ちょっとで済みましたが、やっぱり、こんなんじゃポートフォリオは組めません。。
個人的には、Beatrice ADX01はゴゴジャンでスペックを知ってるので、今後も動かしてもよいかなぁ、、とは思ってるんですが、それ以外のよくわからないストラテジーはかなり危険だなぁ、という印象でした。
ましてや、フルオートとかいって、スペックの全くわからないストラテジーを勝手に判断されて動かされるなんて、想像しただけで信じられないですね。。
いや、自動売買の初心者のころは、フルオートもやってたんですがね笑 半年くらい動かして、幸運にも収支はトントンくらいで終われましたが、よく損しなかったもんだ。。
自動売買をやるなら、面倒でも、有料でも、MT4でやったほうが絶対勝てるポートフォリオを作れます。FXは情報戦ですので、得られる情報量が圧倒的に多いMT4の方がよいです。
この1月くらいからEA運用を開始して、久しぶりにシストレ24にさわったことで気づいたシストレ24のデメリットでした。
うーん、インヴァスト証券さん。。はじめは印象よかったんですけど、自動売買やら為替ブローカーの仕組みをよくしってから、久々に使ってみて、ちょっと印象が悪くなりました。
追記
Beatrice ADXですが、MT4でのエントリーと比べて、非常に遅い！そして、スプレッドのせいか、約定価格が不利！
私の手持ちのBeatrice Delta2が約定してから数分おくれたタイミングで全く同じユロルロングで約定したADXですが、シストレ２４の方は大幅マイナスなのです。。
Beatriceシリーズについては、約定が早いことが必ずしもよいわけではないので、スピードは目をつぶるとしても、スプレッドは厳しそうだなぁ。。 １回のエントリーでいくら損してるのかわかりませんが、素直に購入した方が結局割安になるような気がします。。
また、利確が30pips以下のスキャルピング系のEAは、絶対に動かしちゃダメですね。こんなのスプ負けして終わりです。
うーん、今週は始まっちゃったのでGOするとして、来週からどうしよう・・・。成績をみてから考えようかな。。
番外編：同じインヴァスト証券のトライオートはGood！
トライオートは、別に、特別な仕組みではなく、トラリピとか、ループイフダンなどと言われる他社のサービスと同じような感じです。
かっこよくいえばグリッド系自動売買、言い換えれば、連続ナンピン注文、という感じで、想定と逆に値段が走りすぎない限り、長期で見ればプラスになるというやつです。
大きな含み損を長期にわたって抱える可能性があるので、思った方向と逆に相場が走ったら長期間、資金が塩漬けになる可能性もあるので要注意です。
例えば、2014年のドル円125円あたりの価格でロングで買ってた人は、100円になった2016年も買いポジを持ち続けてたわけです。100円に到達したあのとき、何度もショート勢が100円割にトライしていて、100円の大台を割ったら、次は90円、という状況だったので、相当なストレスを抱えることになってたはず。（人間、そういうときに、不利なプライスで損切りしちゃう生き物なんです）
125円→100円Longということは、2500pipsの含み損となり、1万通貨あたり25万マイナスです。実際は単価はバラけてるでしょうが、120円前後で5万通貨でも持ってた日には100万超えの含み損・・・
2016年に100円を割りかけたとき、おそらく、日銀（政府筋だったか？）が円売りドル買い介入をしてなかったら、90円を目指していたことかと思います。
それでも、そういうことも理解してリスクとして許容すれば、仕組み自体は悪くないと思いますし、トライオートは他社に比べてスプレッドも狭く、設定の自由度も高いようなので、悪くないと思います。
とにかく、M2Jのトラリピより手数料とスプが安いことで、選んでいる、という方は結構いるようでうｓ．
ちなみに、今の「上下に固い」ドル円相場と、グリッド売買の相性は抜群です。
少なくとも、"外貨積立"とかやるくらいなら、グリッド系自動売買のトライオートの方が「ある程度の長期なら」高い確率で儲かると思います。リスクも低いと思います。
自動売買のリスク・リターンを比較すると
リスク・リターン的には順番は次の通りだと思います。
日本円預金 ＜ 外貨預金・積立 ≒ グリッド系自動売買（片方）＜ MT4自動売買
まず、日本円のまま銀行でもつのは、クソミソなのでやめたほうがよいですね。もちろん、一定の自国通貨は生活する上で必要ですし、暴落時に株などを買ったりするときに非常に重要です。
外貨預金・積立とグリッド系自動売買はどちらがリスクが高いのか微妙なところです。
色々要素はありますが、案外、グリッド系売買も、トルコリラとか南アランドみたいな底なしに下がるような変な通貨を買わない限り、結構リスクも低いんじゃないかな、と思う次第です。
AUDJPYとか、USDJPYのロング方向のグリッドは悪くないと思いますね。1ドル80円とか可能性としてはあると思うので、そういうのに耐えられれば・・・（約3300pips下）
ちなみに、トライオートを使えば、巷で話題の「ぐるとれ」的なトレードも簡単に実現できますので、グルトレEAを購入するのにためらっている方にはよいかもしれません。
ということで、インヴァスト証券は、シストレはおすすめできませんが、トライオートは、グリッド系が好きな人は十分によいと思う次第です。
